Это часть Садового кольца, получившая в 1820-х годах название по участку вала Земляного города, примыкавшему к улице Зацепа. На планах Москвы XIX века обозначался также как проезд по Земляному валу. Раньше часто объединялась с Валовой улицей, которая окончательно отделилась от Зацепского Вала лишь в 1923 году.
    Зацепский Вал является продолжением Нижней Краснохолмской улицы Садового кольца за Малым Краснохолмским мостом и начинается от набережных Обводного канала: Шлюзовой слева и Озерковской справа. Улица проходит на юго-запад, справа к ней примыкают Татарская улица, улица Бахрушина и Новокузнецкая улица, а слева — Павелецкая площадь, на которой расположен Павелецкий вокзал. За Павелецкой площадью Зацепский Вал переходит в Валовую улицу.